Hva er porteføljevarians for to aktiva?
Klikk for å snu kortet
Var(Rp)=w12xvar1+w22xVar(Rp) = w1^2 x var1 + w2^2 xVar(Rp)=w12xvar1+w22x var2 + 2 x w1 x w2 x cov(R1,R2). Kovariansen (eller korrelasjonen) mellom aktivaene bestemmer diversifiseringsgevinsten.
Space / Enter for å snu