Hva er CAPM (kapitalverdimodellen)?
Klikk for å snu kortet
E(ri)=rf+βi[E(rm)−rf]E(r_i) = r_f + \beta_i [E(r_m) - r_f]E(ri)=rf+βi[E(rm)−rf]
Modellen beskriver sammenhengen mellom systematisk risiko (β\betaβ) og forventet avkastning.
Risikopremien for en aksje er β×\beta \timesβ× markedets risikopremie.
Space / Enter for å snu