Put-call paritet
Klikk for å snu kortet
C+Ke−rT=P+S0C + Ke^{-rT} = P + S_0C+Ke−rT=P+S0
No-arbitrage-relasjon mellom europeisk call og put med samme KKK og TTT.
Kan brukes til å finne prisen på en av opsjonene hvis de andre komponentene er kjent.
Brudd = arbitrasjemulighet.
Space / Enter for å snu