Hva er put-call-paritet?
Klikk for å snu kortet
C+Ke−rT=P+SC + Ke^{-rT} = P + SC+Ke−rT=P+S
der CCC = callpris, PPP = putpris, SSS = spotkurs, KKK = innløsningskurs, rrr = risikofri rente, TTT = tid til forfall.
Pariteten kobler call og put med samme KKK og TTT. Brudd gir arbitrasjemulighet.
Space / Enter for å snu