Hva er MSE og bias-varians-dekomponering?
Klikk for å snu kortet
MSE(θ^)=E[(θ^−θ)2]=Var(θ^)+[Bias(θ^)]2MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = Var(\hat{\theta}) + [Bias(\hat{\theta})]^2MSE(θ^)=E[(θ^−θ)2]=Var(θ^)+[Bias(θ^)]2. En liten biased estimator med MYE lavere varians kan ha lavere MSE enn en forventningsrett — relevant ved valg mellom estimatorer.
Space / Enter for å snu