Hva betyr konsistens for en estimator?
Klikk for å snu kortet
θ^\hat{\theta}θ^ er konsistent dersom θ^→Pθ\hat{\theta} \xrightarrow{P} \thetaθ^Pθ når n→∞n \to \inftyn→∞. Tilstrekkelig betingelse: E(θ^)→θE(\hat{\theta}) \to \thetaE(θ^)→θ og Var(θ^)→0\text{Var}(\hat{\theta}) \to 0Var(θ^)→0.
Space / Enter for å snu