Dagens kort – Kapitalverdimodellen (CAPM)

$E[r_i] = r_f + \beta_i(E[r_m] - r_f)$

$r_f$: risikofri rente (tidsverdi av penger).

$\beta_i$: systematisk risiko for aktiva $i$.

$E[r_m]-r_f$: markedsrisikopremien (kompensasjon for å bære markedsrisiko).

$\beta_i(E[r_m]-r_f)$: risikopremien for aktiva $i$.