Hva er formelen for porteføljens varians med to aktiva?
Klikk for å snu kortet
σp2=wA2σA2+wB2σB2+2wAwBσAσBρAB\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \sigma_A \sigma_B \rho_{AB}σp2=wA2σA2+wB2σB2+2wAwBσAσBρAB
Alternativt med kovarians: σp2=wA2σA2+wB2σB2+2wAwBCov(rA,rB)\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B)σp2=wA2σA2+wB2σB2+2wAwBCov(rA,rB).
Kovariansleddet er nøkkelen til diversifiseringsgevinsten.
Space / Enter for å snu