Dagens kort – Tidsserieanalyse

$Y_t = \phi_0 + \phi_1 Y_{t-1} + u_t$

Stasjonær for $|\phi_1| < 1$. Gjennomsnitt: $\mu = \phi_0/(1-\phi_1)$.

Autokorrelasjon: $\rho_k = \phi_1^k$ (geometrisk avtakende).

$\phi_1 > 0$: positiv persistens. $\phi_1 = 1$: random walk.

$\phi_1 < 0$: oscillerende.