Beskriv VAR(p)-modellen.
Klikk for å snu kortet
Yt=c+∑i=1pΦiYt−i+εt\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \sum_{i=1}^p \Phi_i \mathbf{Y}_{t-i} + \boldsymbol{\varepsilon}_tYt=c+∑i=1pΦiYt−i+εt. kkk variabler, ppp lags: k+k2pk + k^2 pk+k2p parametre. Stasjonær: egenverdier av companion-matrisen innenfor enhetssirkelen.
Space / Enter for å snu