Hva sier Jensens ulikhet, og hvordan er det koblet til risikoaversjon?
Klikk for å snu kortet
For konkav fff: f(E[X])≥E[f(X)]f(E[X]) \geq E[f(X)]f(E[X])≥E[f(X)]. Koblingen: uuu konkav ⇔\Leftrightarrow⇔ u(E[w])≥E[u(w)]u(E[w]) \geq E[u(w)]u(E[w])≥E[u(w)] ⇔\Leftrightarrow⇔ aktøren er risikoavers.
Space / Enter for å snu