eksamenssett.noTren målrettet

Ungdomsskole/VGS
Høyskole
Ressurser
Skolenyttig
Forum

eksamenssett.noTren målrettet

Komplett samling av eksamensoppgaver og løsninger for norsk skole.

Om oss Slik bruker du siden FAQ Personvern Vilkår Angrerett Kontakt

© 2026 Eksamenssett.no · Alle rettigheter forbeholdt

Innholdet er utviklet med AI-verktøy og kvalitetssikres kontinuerlig. Slik jobber vi med kvalitet →

Eksamenssett.no eies og drives av Studenthjelp Privatundervisning AS

eksamenssett.noTren målrettet

Ungdomsskole/VGS
Høyskole
Ressurser
Skolenyttig
Forum

eksamenssett.noTren målrettet

Komplett samling av eksamensoppgaver og løsninger for norsk skole.

Om oss Slik bruker du siden FAQ Personvern Vilkår Angrerett Kontakt

© 2026 Eksamenssett.no · Alle rettigheter forbeholdt

Innholdet er utviklet med AI-verktøy og kvalitetssikres kontinuerlig. Slik jobber vi med kvalitet →

Eksamenssett.no eies og drives av Studenthjelp Privatundervisning AS

eksamenssett.noTren målrettet

Ungdomsskole/VGS
Høyskole
Ressurser
Skolenyttig
Forum

eksamenssett.noTren målrettet

Komplett samling av eksamensoppgaver og løsninger for norsk skole.

Om oss Slik bruker du siden FAQ Personvern Vilkår Angrerett Kontakt

© 2026 Eksamenssett.no · Alle rettigheter forbeholdt

Innholdet er utviklet med AI-verktøy og kvalitetssikres kontinuerlig. Slik jobber vi med kvalitet →

Eksamenssett.no eies og drives av Studenthjelp Privatundervisning AS

eksamenssett.noTren målrettet

Ungdomsskole/VGS
Høyskole
Ressurser
Skolenyttig
Forum

Hjem
Høyskole
UiO
ECON4310
Temaprøver

ECON4310

ECON4310 Macroeconomic Theory

Temaprøver

Øv deg på hvert enkelt tema med realistiske totimersprøver. Perfekt for å styrke svake områder eller teste deg selv før eksamen.

48

prøver

12

temaer

2t

per prøve

01

Solow-modellen

Eksamensrelevant4 prøver

Temaprøve 1Gratis

K_{t+1} = sY_t + (1-\delta)K_t (Kapitalak_{t+1} = \frac{1}{1+n}\left[sf(k_t) + (\frac{K_{ss}}{Y_{ss}} = \frac{s}{\delta}\frac{K}{Y} = \frac{s}{n+\delta} (Med be

k_{t+1} = \frac{1}{1+n}\left[sf(k_t) + (\frac{K_{ss}}{Y_{ss}} = \frac{s}{\delta}\frac{K}{Y} = \frac{s}{n+\delta} (Med beK_{t+1} = sY_t + (1-\delta)K_t (Kapitala

\frac{K_{ss}}{Y_{ss}} = \frac{s}{\delta}\frac{K}{Y} = \frac{s}{n+\delta} (Med beK_{t+1} = sY_t + (1-\delta)K_t (Kapitalak_{t+1} = \frac{1}{1+n}\left[sf(k_t) + (

\frac{K}{Y} = \frac{s}{n+\delta} (Med beK_{t+1} = sY_t + (1-\delta)K_t (Kapitalak_{t+1} = \frac{1}{1+n}\left[sf(k_t) + (\frac{K_{ss}}{Y_{ss}} = \frac{s}{\delta}

02

Ramsey-modellen (optimal vekst)

Hyppig på eksamen4 prøver

Temaprøve 1Gratis

u'(c_t) = \beta(1+r_{t+1})u'(c_{t+1}) (E\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left[\beta(1+r_{tk_{t+1} - k_t = k_t^\alpha - \delta k_t r^* = 1/\beta - 1 (Steady-state-renten,

\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left[\beta(1+r_{tk_{t+1} - k_t = k_t^\alpha - \delta k_t r^* = 1/\beta - 1 (Steady-state-renten, u'(c_t) = \beta(1+r_{t+1})u'(c_{t+1}) (E

k_{t+1} - k_t = k_t^\alpha - \delta k_t r^* = 1/\beta - 1 (Steady-state-renten, u'(c_t) = \beta(1+r_{t+1})u'(c_{t+1}) (E\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left[\beta(1+r_{t

r^* = 1/\beta - 1 (Steady-state-renten, u'(c_t) = \beta(1+r_{t+1})u'(c_{t+1}) (E\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left[\beta(1+r_{tk_{t+1} - k_t = k_t^\alpha - \delta k_t

03

OLG-modeller (overlappende generasjoner)

Hyppig på eksamen4 prøver

Temaprøve 1Gratis

s_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t (Optimalk_{t+1} = \frac{s_t}{1+n} (Kapitalmarkedk_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\betw_t = (1-\alpha)k_t^\alpha, \quad r_{t+1

k_{t+1} = \frac{s_t}{1+n} (Kapitalmarkedk_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\betw_t = (1-\alpha)k_t^\alpha, \quad r_{t+1s_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t (Optimal

k_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\betw_t = (1-\alpha)k_t^\alpha, \quad r_{t+1s_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t (Optimalk_{t+1} = \frac{s_t}{1+n} (Kapitalmarked

w_t = (1-\alpha)k_t^\alpha, \quad r_{t+1s_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t (Optimalk_{t+1} = \frac{s_t}{1+n} (Kapitalmarkedk_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\bet

04

Konsumteori og Euler-betingelse

Eksamensrelevant4 prøver

Temaprøve 1Gratis

c_1^{-\sigma} = (1+r)c_2^{-\sigma} (Euleu'(c_t) = \beta(1+r)u'(c_{t+1}) (Euler-lu'(c_1) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c_2)] c_1 = \frac{y}{1 + (1+r)^{1/\sigma-1}} (

u'(c_t) = \beta(1+r)u'(c_{t+1}) (Euler-lu'(c_1) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c_2)] c_1 = \frac{y}{1 + (1+r)^{1/\sigma-1}} (c_1^{-\sigma} = (1+r)c_2^{-\sigma} (Eule

u'(c_1) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c_2)] c_1 = \frac{y}{1 + (1+r)^{1/\sigma-1}} (c_1^{-\sigma} = (1+r)c_2^{-\sigma} (Euleu'(c_t) = \beta(1+r)u'(c_{t+1}) (Euler-l

c_1 = \frac{y}{1 + (1+r)^{1/\sigma-1}} (c_1^{-\sigma} = (1+r)c_2^{-\sigma} (Euleu'(c_t) = \beta(1+r)u'(c_{t+1}) (Euler-lu'(c_1) = \beta(1+r)\mathbb{E}[u'(c_2)]

05

Investeringsteori og firmaoptimering

4 prøver

Temaprøve 1Gratis

V_0 = \sum_{t=1}^\infty \left(\frac{1}{1V = d/r (Evig, konstant kontantstrøm)\alpha K^{\alpha-1} = r + \delta (OptimaK^* = \left(\frac{\alpha}{r+\delta}\righ

V = d/r (Evig, konstant kontantstrøm)\alpha K^{\alpha-1} = r + \delta (OptimaK^* = \left(\frac{\alpha}{r+\delta}\righV_0 = \sum_{t=1}^\infty \left(\frac{1}{1

\alpha K^{\alpha-1} = r + \delta (OptimaK^* = \left(\frac{\alpha}{r+\delta}\righV_0 = \sum_{t=1}^\infty \left(\frac{1}{1V = d/r (Evig, konstant kontantstrøm)

K^* = \left(\frac{\alpha}{r+\delta}\righV_0 = \sum_{t=1}^\infty \left(\frac{1}{1V = d/r (Evig, konstant kontantstrøm)\alpha K^{\alpha-1} = r + \delta (Optima

06

Ricardsk ekvivalens og finanspolitikk

Hyppig på eksamen4 prøver

Temaprøve 1Gratis

PV(\text{skatt Policy a}) = g (Nåverdi a\frac{(1+r)g}{1+r} = g (Bevis: Policy b Sentrale begreperAnvendelse

\frac{(1+r)g}{1+r} = g (Bevis: Policy b Sentrale begreperAnvendelsePV(\text{skatt Policy a}) = g (Nåverdi a

Sentrale begreperAnvendelsePV(\text{skatt Policy a}) = g (Nåverdi a\frac{(1+r)g}{1+r} = g (Bevis: Policy b

AnvendelsePV(\text{skatt Policy a}) = g (Nåverdi a\frac{(1+r)g}{1+r} = g (Bevis: Policy b Sentrale begreper

07

Arbeidstilbud og skatt

4 prøver

Temaprøve 1Gratis

\frac{-u_l(c,l)}{u_c(c,l)} = 1 - \tau (Tc = (1-\tau)l (Budsjettbetingelse, normel = 1 \text{ (uavhengig av } \tau) (SpesSentrale begreper

c = (1-\tau)l (Budsjettbetingelse, normel = 1 \text{ (uavhengig av } \tau) (SpesSentrale begreper\frac{-u_l(c,l)}{u_c(c,l)} = 1 - \tau (T

l = 1 \text{ (uavhengig av } \tau) (SpesSentrale begreper\frac{-u_l(c,l)}{u_c(c,l)} = 1 - \tau (Tc = (1-\tau)l (Budsjettbetingelse, norme

Sentrale begreper\frac{-u_l(c,l)}{u_c(c,l)} = 1 - \tau (Tc = (1-\tau)l (Budsjettbetingelse, normel = 1 \text{ (uavhengig av } \tau) (Spes

08

Sosial sikkerhet og pensjon

4 prøver

Temaprøve 1Gratis

b = \frac{(1+n)\tau y_1}{p} (PAYG-ytelseu'(c_1) = p(1+r)u'(c_2) (Euler med overl\text{PAYG bedre enn fondert når } (1+n)Sentrale begreper

u'(c_1) = p(1+r)u'(c_2) (Euler med overl\text{PAYG bedre enn fondert når } (1+n)Sentrale begreperb = \frac{(1+n)\tau y_1}{p} (PAYG-ytelse

\text{PAYG bedre enn fondert når } (1+n)Sentrale begreperb = \frac{(1+n)\tau y_1}{p} (PAYG-ytelseu'(c_1) = p(1+r)u'(c_2) (Euler med overl

Sentrale begreperb = \frac{(1+n)\tau y_1}{p} (PAYG-ytelseu'(c_1) = p(1+r)u'(c_2) (Euler med overl\text{PAYG bedre enn fondert når } (1+n)

09

Piketty og kapital-inntektsforhold

4 prøver

Temaprøve 1Gratis

\frac{K}{Y} = \frac{s}{g} (Pikettys andr\frac{K}{Y} = \frac{s}{g+\delta} (Solow \hat{Y}_t = Y_t - \delta K_t (Nettoinnte\hat{s}_t = \frac{sY_t - \delta K_t}{\ha

\frac{K}{Y} = \frac{s}{g+\delta} (Solow \hat{Y}_t = Y_t - \delta K_t (Nettoinnte\hat{s}_t = \frac{sY_t - \delta K_t}{\ha\frac{K}{Y} = \frac{s}{g} (Pikettys andr

\hat{Y}_t = Y_t - \delta K_t (Nettoinnte\hat{s}_t = \frac{sY_t - \delta K_t}{\ha\frac{K}{Y} = \frac{s}{g} (Pikettys andr\frac{K}{Y} = \frac{s}{g+\delta} (Solow

\hat{s}_t = \frac{sY_t - \delta K_t}{\ha\frac{K}{Y} = \frac{s}{g} (Pikettys andr\frac{K}{Y} = \frac{s}{g+\delta} (Solow \hat{Y}_t = Y_t - \delta K_t (Nettoinnte

10

DSGE-modeller og makroøkonomisk metodologi

Eksamensrelevant4 prøver

Temaprøve 1Gratis

Sentrale begreperAnvendelseBeregningEksamenstrening

AnvendelseBeregningEksamenstreningSentrale begreper

BeregningEksamenstreningSentrale begreperAnvendelse

EksamenstreningSentrale begreperAnvendelseBeregning

11

Heterogene agenter og HANK

4 prøver

Temaprøve 1Gratis

MPC_{RANK} \approx \frac{r}{1+r} (MarginMPC_{HANK} \gg MPC_{RANK} (for lavinntekSentrale begreperAnvendelse

MPC_{HANK} \gg MPC_{RANK} (for lavinntekSentrale begreperAnvendelseMPC_{RANK} \approx \frac{r}{1+r} (Margin

Sentrale begreperAnvendelseMPC_{RANK} \approx \frac{r}{1+r} (MarginMPC_{HANK} \gg MPC_{RANK} (for lavinntek

AnvendelseMPC_{RANK} \approx \frac{r}{1+r} (MarginMPC_{HANK} \gg MPC_{RANK} (for lavinntekSentrale begreper

12

Klimaøkonomi og eksogene sjokk

4 prøver

Temaprøve 1Gratis

k^*_{CC} = \left(\frac{s}{\delta_{CC}}\rw_{CC} = (1-\alpha)f(k^*_{CC}) < w^* (LaR_{CC} = \alpha f(k^*_{CC})/k^*_{CC} > RSentrale begreper

w_{CC} = (1-\alpha)f(k^*_{CC}) < w^* (LaR_{CC} = \alpha f(k^*_{CC})/k^*_{CC} > RSentrale begreperk^*_{CC} = \left(\frac{s}{\delta_{CC}}\r

R_{CC} = \alpha f(k^*_{CC})/k^*_{CC} > RSentrale begreperk^*_{CC} = \left(\frac{s}{\delta_{CC}}\rw_{CC} = (1-\alpha)f(k^*_{CC}) < w^* (La

Sentrale begreperk^*_{CC} = \left(\frac{s}{\delta_{CC}}\rw_{CC} = (1-\alpha)f(k^*_{CC}) < w^* (LaR_{CC} = \alpha f(k^*_{CC})/k^*_{CC} > R

Om temaprøvene

Hver temaprøve er designet for å ta 2 timer og fokuserer på ett spesifikt tema fra pensum.

Prøvene er laget for å ligne oppgavene du møter på eksamen, men med fokus på ett emne av gangen. Dette gjør det lettere å identifisere og fylle kunnskapshull.

Temaer merket med «Eksamensrelevant» er de som dukker opp på nesten alle eksamener. Start med disse hvis du har begrenset tid.

Temaprøve 1 i hvert tema er gratis. Temaprøve 2–4 krever premium.

eksamenssett.noTren målrettet

Komplett samling av eksamensoppgaver og løsninger for norsk skole.

Om oss Slik bruker du siden FAQ Personvern Vilkår Angrerett Kontakt

© 2026 Eksamenssett.no · Alle rettigheter forbeholdt

Innholdet er utviklet med AI-verktøy og kvalitetssikres kontinuerlig. Slik jobber vi med kvalitet →

Eksamenssett.no eies og drives av Studenthjelp Privatundervisning AS